I have a cold.
I've caught a cold.
I've come down with a cold.
などで表すことができます。
come down with ~ は「(病気などに)かかる」という意味で、catchが風邪などの感染病にかかるときに使うのに対して、come down with ~はいろいろな病気に使えます。
また、風邪かどうかはっきりわからないが、具合が悪くなってきたときに、
I think I'm coming down with something.
で表すことができます。